Банк России планирует организовать переход крупнейших банков на ПВР-подход — модель оценки рисков и капитала на основе внутренних рейтингов заемщиков, которые присваивают сами банки. Об этом заявил зампред ЦБ Василий Поздышев на форуме финансовых технологий Finopolis.

ПВР-подход, или IRB-подход, — это продвинутый способ оценки кредитного риска банков. Для расчета достаточности капитала и других нормативов организация должна взвешивать риски клиентов, которым выданы кредиты.

Банк оценивает риски заемщиков ретроспективно, на материале всей накопленной статистики. На основе этого анализа строится модель, по которой можно оценивать качество новых ссуд. Модель должна пройти валидацию в Банке России.