Риск-менеджмент в Форексе - это обязательные к выполнению правила безубыточной торговли, систематизированные в единый комплекс. Задача выстроенной системы риск-менеджмента (его еще называют мани-менеджментом) - минимизировать риски, сведя потенциальные убытки к минимуму и наоборот оптимизируя прибыль. Каждый трейдер выстраивает собственные правила, которые зависят от таких параметров, как:

• склонность к риску. Имеется в виду легкость эмоционального восприятия возможной потери депозита и разумный азарт. Чем выше потенциальный заработок, тем выше риск потерять деньги. Стратегии Мартингейла, усреднения, пирамидинга могут принести более 100% годовых, но они относятся к категории высокого риска и не применяются консервативными трейдерами. "Тиши едешь - дальше будешь" - девиз трейдеров, не склонных рисковать;
• характер стратегии. Некоторые тактики заведомо несут больший риск. Например, торговля на новостях, которая из-за большой волатильности не рекомендуется начинающим.

Несмотря на то, что в Форексе есть много видов рисков (сбой платформы, морально-эмоциональное состояние), риск-менеджмент относится больше к финансовым рискам.

Правила риск-менеджмента в трейдинге

Основа риск-менеджмента в трейдинге - оценка уровня риска, сопоставимая с количеством лотов. Иными словами, это часть торговой системы, которая позволяет управлять соотношением риска к объему открытых позиций. Поэтому в систему закладывается расчет лота относительно рыночной волатильности, маржи, суммы депозита, уровня маржин-кола (стоп-аута) у брокера. Помогают в этом калькуляторы расчета лота, которые есть или у брокера, или на независимых аналитических сервисах.

Основные принципы создания эффективной системы риск-менеджмента:

• отказ от эмоций. Холодный расчет - залог успеха любой стратегии. Риски трейдинга увеличиваются тогда, когда ситуация выходит из-под эмоционального контроля. И не важно о чем речь: об отчаянии после поражения или от радости в случае победы. Любая победа может быть случайной. Потому не теряем равновесия и анализируем любой результат, каким бы он ни был;
• диверсификация рисков. Речь идет не только о диверсификации в разрезе валютных пар. Это также может быть трейдинг по разным стратегиям (кратко- и долгосрочным), работа с несколькими брокерами на разных платформах и т.д. Риск-менеджмент в Форексе - это умение трейдера предусмотреть все потенциальные риски;
• торговля со стоп лоссом. Это обязательное условие для начинающих трейдеров, хотя профессионалы иногда установку страховочных ордеров игнорируют;
• соблюдение незыблемых правил открытия позиции. В первую очередь они касаются максимального риска на сделку: до 2% от суммы депозита (в исключительных случаях 5%). Суммарный риск на одновременно открытые позиции - не более 20%. Кредитным плечом начинающим лучше не пользоваться. Чем больше плечо, тем меньший шаг цены выдерживает депозит.

Начинающим трейдерам достаточно придерживаться этих правил. Профессиональные трейдеры подключают к расчету риска статистические приемы анализа, теорию вероятности (калькулятор Мартингейла), математические приемы.

Важную роль в создании системы риск-менеджмента играет оценка торговой системы по следующим показателям бек-теста: размер максимальной просадки и прибыли, соотношение результативных и убыточных сделок, серия успешных и убыточных позиций и т.д. При отклонении от тестовых результатов торговля останавливается. Риск менеджмент в трейдинге - это 50% успеха, вторые 50% - это удача, опыт и правильно выбранная стратегия.